報告題目：基于LSTM 神經網絡融合投資者觀點的行業資產配置研究
報告所屬學科：應用經濟學
報告人：房勇（中國科學院）
報告時間：2021年5月28日 14:50
報告地點：將軍路校區經管樓702
報告摘要：
本研究從 Froubenius 范數距離、偏差統計量和目標波動模型的年化波動率三個方面建立了投資組合協方差矩陣估計方法的評價體系；針對投資者因自身經驗不足而無法表達投資觀點的問題，構建了基于 LSTM 神經網絡行業指數收益率預測模型，進而采用依賴 LSTM 神經網絡預測模型的預測能力表達量化投資觀點的方式代替投資者表達投資觀點；進一步通過引入等相關系數矩陣線性壓縮方法，基于LSTM 神經網絡預測模型表達量化觀點構建了行業資產配置模型。
報告人簡介：
房勇，中國科學院數學與系統科學研究院副研究員、博士生導師，兼任《系統科學與數學》副主編、《計量經濟學報》助理主編、《系統工程理論與實踐》、《Journal of System Science and Information》等期刊編委，中國系統工程學會常務副秘書長，中國系統工程學會青年工作委員會副主任委員、金融系統工程專業委員會秘書長，中國運籌學會決策科學分會副理事長兼秘書長，中國數量經濟學會經濟風險分會副理事長。曾作為中組部、共青團第10批博士服務團成員掛職新疆維吾爾自治區國有資產監督管理委員會主任助理。主要研究領域為金融工程、風險管理、決策科學，出版學術專著5部，在國內外重要學術期刊上發表論文60余篇。主持國家自然科學基金面上項目、保監會重點項目，參與973項目、國家自然科學基金創新群體項目和國家自然科學基金重大項目、重點項目等多項。
