1.
報告題目：Third-party purchase-newertrends in value-added services by 3PL providers
報告人：史楊焱
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：Yangyan SHI, 澳大利亞麥考瑞大學管理學院高級講師/副教授，博士生導(dǎo)師。研究領(lǐng)域為運營管理、物流管理、供應(yīng)鏈管理等。目前已在SSCI、SCI，ABDC，ABS期刊發(fā)表多篇學術(shù)論文，例如:International Journal of Production Economics, InternationalJournal of Operations and Production Management, Supply Chain Management: AnInternational Journal, Applied Economics, Production, Planning and Control,Supply Chain Management Review, International Journal of Logistics Systems andManagement, APICS Magazine等。國際期刊IJAL副主編，英國皇家物流與運輸協(xié)會注冊會員，美國供應(yīng)鏈管理專業(yè)委員會會員，國家教育部和科技部舉辦的第十屆“春暉杯”優(yōu)勝獎獲得者。
報告簡介：Third-party purchase (3PP) is anemerging value-added service offered by third-party logistics (3PL) providers.In this paper, we first present a real-life 3PP service model to illustrate itsinnovative aspect. We then develop a conceptual model that integrates multipletheoretical viewpoints to probe the value propositions of a 3PP service.Existing studies have focused on basic services offered by 3PL providers usingtransaction cost analysis. This study provides evidence that 3PP as a newvalue-added service will generate mutual benefits for both 3PL providers andusers.
2.
報告題目：應(yīng)用行動大數(shù)據(jù)于智能型運輸系統(tǒng)
報告人：陳志華
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：任職于中華電信研究院、新竹清華大學、新竹交通大學、臺北大學、以及高雄科技大學等，主要致力于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、行動網(wǎng)絡(luò)、智能交通等領(lǐng)域，目前于海內(nèi)外共發(fā)表近200篇論文(如：IEEE Access期刊等)、己授權(quán)專利44件。
報告簡介：研究提出蜂巢探針基礎(chǔ)(Cell Probe(CP)-based)方法)來分析蜂巢網(wǎng)絡(luò)訊號 (如：接收訊號強度(Received Signal Strength Indication, RSSI)、通話到達(Call Arrival, CA)、交遞(Handover, HO)、一般性位置更新(Normal Location Update, NLU)、周期性位置更新(PeriodicLocation Update, PLU))和交通信息(如：交通流量、交通密度、車速)之間的關(guān)聯(lián)來取得交通信息。
3.
報告題目：利用嵌套分解算法求解電力系統(tǒng)擴建計劃大規(guī)模隨機規(guī)劃模型
報告人：黃周春
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：黃周春：1986年生，安徽安慶人。2016年畢業(yè)于美國中佛羅里達大學工業(yè)工程專業(yè)，博士學位，研究方向為運籌優(yōu)化，包括整數(shù)規(guī)劃，隨機規(guī)劃，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，供應(yīng)鏈管理，能源系統(tǒng)優(yōu)化等。現(xiàn)任美國Sabre公司高級運籌專家，研究航空領(lǐng)域的優(yōu)化模型與算法。國際期刊EnergySystems副主編及多個SCI期刊長期審稿人。
報告簡介：目前，全球可再生能源的開發(fā)利用規(guī)模不斷擴大，其在電網(wǎng)中的比例也持續(xù)增加。為了全面優(yōu)化清潔能源發(fā)電的并網(wǎng)，電力系統(tǒng)需制定長期計劃以統(tǒng)籌規(guī)劃各電力設(shè)備的擴建。制定優(yōu)化方案的挑戰(zhàn)主要來自系統(tǒng)中的不確定性，如可再生能源的間歇性與電力需求的不確定性等。本報告將介紹一種大規(guī)模隨機整數(shù)規(guī)劃方法，將電力調(diào)度融入計劃模型，綜合考慮各不確定因素，在最優(yōu)化經(jīng)濟成本的同時保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性，并通過并行計算實現(xiàn)嵌套分解算法為其求解。
4.
報告題目：Time-varying skills(versus luck) in U.S. active mutual funds and hedge funds
報告人：顏誠
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：2015年畢業(yè)于Cass Business School取得Finance學科博士學位，現(xiàn)為Durham university,任Assistant Professor in Finance（職務(wù)）。主要從事Finance學科領(lǐng)域的科學研究工作，目前已經(jīng)發(fā)表學術(shù)論文10+篇,主持科研項目10+項。主要致力于國際金融，計量經(jīng)濟學和宏觀金融等領(lǐng)域的研究。
報告簡介：We develop a nonparametric methodology for estimating and testingtime-varying fund alphas and betas as well as their long-run counterparts: thetime-series averages of time-varying fund alphas and betas, respectively.Traditional approaches arise as special cases without enough time variations.Our methodology performs well in various cases of simulations. Applying ourmethodology to both individual ‘star’ funds such as Fidelity Magellan fund, thewhole mutual fund and hedge fund industry, we uncover some new findingsregarding several fund performance controversies. Combining our methodologywith the bootstrap approach to control for‘luck’ in time dimension, we rejectthe zero long-run alpha null for the mutual funds but not the hedge fundsalbeit substantial time variations.
5.
報告題目：Meteor Showers andHeat Waves Effects in the Foreign Exchange Market: Some New Evidence
報告人：蘇飛
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：自2017年至今任國泰安教育技術(shù)股份有限公司金融事業(yè)部運營總監(jiān)。主要研究方向是金融市場微觀結(jié)構(gòu)和金融風險管理。2014年-2016年曾任澳大利亞悉尼大學商學院特聘助理研究員。2010年-2013年任安徽大學經(jīng)濟學院講師。研究成果發(fā)表在領(lǐng)域內(nèi)權(quán)威英文期刊和中文期刊，例如Pacific-Basin Finance Journal，EconomicModelling和《國際金融研究》，并多次在國際著名學術(shù)會議做學術(shù)匯報。
報告簡介：This paper aims to reinvestigate the meteor showers andheat waves effects in the foreign exchange market. Namely, the meteor showerseffect means that the volatility spills over among markets, while the heatwaves effect suggests that the volatility is geography-specific, meaning thevolatility persists within the market (Engel, Ito, and Lin, 1990). Usingrealized measures of volatility, we confirm both meteor showers and heat waveseffects in the FX market as documented in Lahaye and Neely (2014), while themeteor showers effect has been increasing rapidly and predominated over heatwaves since 2009. Furthermore, by expanding the conditional volatilitypersistence (CVP) model as proposed in Wang and Yang (2017) in a multi-marketsetting, we find that conditional volatility spillover is the dominant channellinking each region’s market conditions to futurevolatility.
6.
報告題目：精益創(chuàng)業(yè)，如何打造成功的商業(yè)模式？
報告人：韓春佳
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：韓春佳，現(xiàn)就職于英國格林威治大學，博士生導(dǎo)師，北京交通大學兼職教授，主要從事創(chuàng)新管理、創(chuàng)業(yè)管理、數(shù)據(jù)治理、數(shù)字經(jīng)濟等領(lǐng)域研究。
報告簡介：創(chuàng)業(yè)是令人十分興奮卻失敗風險極高的經(jīng)營活動。如何有效利用資源、在有限時間內(nèi)打造創(chuàng)業(yè)企業(yè)商業(yè)模式，如何利用設(shè)計思維和實驗科學提高創(chuàng)業(yè)企業(yè)成功幾率，本講座旨在通過對現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)教育、認知和方法工具的顛覆，將聽眾引入精益創(chuàng)業(yè)、精益創(chuàng)新的新領(lǐng)域。
7.
報告題目：謙卑與決策
報告人：何昌清
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：何昌清，男，2018屆在讀博士生。吉林大學本科畢業(yè)，中國科學技術(shù)大學工商管理專業(yè)碩博連讀生，目前在NUS進行聯(lián)合培養(yǎng)。主要研究領(lǐng)域為組織行為和人力資源管理。共發(fā)表SSCI論文6篇，并在CSSCI來源期刊上發(fā)表論文5篇。
報告簡介：如何更好地提高決策績效一直是管理學界關(guān)注的焦點問題之一。本研究將謙卑與決策聯(lián)系起來，嘗試探討如下問題：1）謙卑能否有效的影響到?jīng)Q策績效；2）謙卑影響決策績效的路徑是怎樣的；3）在不同情境（如時間壓力）下，謙卑對決策績效的影響有何變化。實驗數(shù)據(jù)結(jié)果證明了謙卑對決策績效的積極影響，同時也揭示了其影響的內(nèi)在機制。
8.
報告題目：風險矩陣的設(shè)計機制與風險集成
報告人：包春兵
報告時間：2018年5月6日14:00-17:30
報告地點：經(jīng)管學院樓A0405報告廳
報告人簡介：包春兵，男，漢族。2013年于中國科學技術(shù)大學管理學院獲得管理學學士學位，2013年至今于中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院攻讀博士學位。研究方向為風險建模、評估，在RiskAnalysis、Journal of Risk Research等期刊上發(fā)表（含接收）SCI論文5篇。
報告簡介：風險矩陣作為一種簡易直觀的風險評估工具，能很好地適用于缺乏風險數(shù)據(jù)時的風險情景。針對風險矩陣設(shè)計機制不清的問題，提出一種序貫更新的方法，系統(tǒng)地給出風險矩陣的設(shè)計原則以及步驟，并證明該方法設(shè)計出的風險矩陣具有唯一性；將風險矩陣和模糊數(shù)相結(jié)合，提出一種基于風險矩陣的風險集成方法，通過模糊數(shù)的運算將不同風險矩陣得到的結(jié)果進行集成，解決了傳統(tǒng)風險矩陣只能用于單個風險排序，而不能進行風險集成的難題。
