報(bào)告題目：基于LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)融合投資者觀點(diǎn)的行業(yè)資產(chǎn)配置研究

報(bào)告所屬學(xué)科：應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)

報(bào)告人：房勇（中國科學(xué)院）

報(bào)告時(shí)間：2021年5月28日 14:50

報(bào)告地點(diǎn)：將軍路校區(qū)經(jīng)管樓702

報(bào)告摘要：

本研究從 Froubenius 范數(shù)距離、偏差統(tǒng)計(jì)量和目標(biāo)波動(dòng)模型的年化波動(dòng)率三個(gè)方面建立了投資組合協(xié)方差矩陣估計(jì)方法的評(píng)價(jià)體系；針對(duì)投資者因自身經(jīng)驗(yàn)不足而無法表達(dá)投資觀點(diǎn)的問題，構(gòu)建了基于 LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)指數(shù)收益率預(yù)測模型，進(jìn)而采用依賴 LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型的預(yù)測能力表達(dá)量化投資觀點(diǎn)的方式代替投資者表達(dá)投資觀點(diǎn)；進(jìn)一步通過引入等相關(guān)系數(shù)矩陣線性壓縮方法，基于LSTM 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型表達(dá)量化觀點(diǎn)構(gòu)建了行業(yè)資產(chǎn)配置模型。

報(bào)告人簡介：

房勇，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院副研究員、博士生導(dǎo)師，兼任《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》副主編、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)報(bào)》助理主編、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《Journal of System Science and Information》等期刊編委，中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)常務(wù)副秘書長，中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)青年工作委員會(huì)副主任委員、金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)秘書長，中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)決策科學(xué)分會(huì)副理事長兼秘書長，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分會(huì)副理事長。曾作為中組部、共青團(tuán)第10批博士服務(wù)團(tuán)成員掛職新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主任助理。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ?、風(fēng)險(xiǎn)管理、決策科學(xué)，出版學(xué)術(shù)專著5部，在國內(nèi)外重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文60余篇。主持國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目，參與973項(xiàng)目、國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體項(xiàng)目和國家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目等多項(xiàng)。