報告題目：復雜金融網(wǎng)絡

報告所屬學科：應用經(jīng)濟學

報告人：周煒星（華東理工大學）

報告時間：2021年6月2日 19:30-21:00

報告地點：騰訊會議ID：841 523 157

報告摘要：

金融市場是一個具有非線性相互作用的異質微觀主體構成的復雜系統(tǒng)，其行為常常可以通過復雜網(wǎng)絡的思想和方法加以刻畫。本報告將介紹復雜金融網(wǎng)絡構建的三類主要方法，即將單個金融時間序列映射為復雜金融網(wǎng)絡、通過多個時間序列相互作用構建復雜金融網(wǎng)絡、以及基于金融微觀主體的相互作用構建復雜金融網(wǎng)絡，進而從復雜網(wǎng)絡的空間視角，探討其中所蘊含的金融經(jīng)濟信息。最后，將對復雜金融網(wǎng)絡的研究做一簡單展望。

報告人簡介：

周煒星，華東理工大學商學院二級教授，博士生導師，教育部青年長江學者、上海市領軍人才、教育部新世紀優(yōu)秀人才、上海市曙光學者、上海市青年科技啟明星。主要從事金融物理學和社會經(jīng)濟系統(tǒng)復雜性研究，以及相關領域大數(shù)據(jù)分析。發(fā)表SCI/SSCI收錄論文180多篇，他引5000余次，10篇論文入選ESI高被引論文，H指數(shù)41，連續(xù)6年進入愛思唯爾發(fā)布的中國高被引學者榜單。論文主要發(fā)表在JIFMIM、JEBO和QF等主流金融經(jīng)濟期刊及PNAS、Rep. Prog. Phys.、Scientific Reports等重要交叉學科期刊上。先后主持包括4項國家自然科學基金在內(nèi)的10余項國家級和省部級項目。擔任《計量經(jīng)濟學報》及多個國際期刊（包括JIFMIM、Financial Innovation、Fractals、Fluctuation and Noise Letters等）的編委。獲2016年度上海市自然科學二等獎（1/5）。